Autokorrelationen in der historischen Simulation
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Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.
Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig.
| Autor: | Noel Boka |
|---|---|
| EAN: | 9783658211080 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 02.03.2018 |
| Untertitel: | Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Backtesting Barwertige Zinsrisikomessung Stationarität Value at Risk Verschachtelte Haltedauern Zinsrisikomanagement |
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