Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität

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ISBN/EAN: 9783834918963

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.

Autor:	Müller-Merbach, Jens
EAN:	9783834918963
Sprache:	Deutsch
Seitenzahl:	248
Produktart:	Kartoniert / Broschiert
Veröffentlichungsdatum:	15.09.2009
Schlagworte:	Börse / Termingeschäft Strom (elektrisch) Termingeschäft - Terminhandel Warenterminbörse Warentermingeschäft

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