Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell
29,99 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
ISBN/EAN:
9783656330356
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.
| Autor: | Franco Monaco |
|---|---|
| EAN: | 9783656330356 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 05.12.2012 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Ausfallrisiko Component Value at Risk Credit Value at Risk Expected Loss Kreditausfall Kreditportfoliomodelle Kreditrisiko Risikobeitrag Risikomaß Value at Risk Vasicek Vasicek-Modell marginaler Value at Risk |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Buchhandlung Nettesheim GmbH
Hauptstraße 17
42349 Wuppertal
Telefon: 0202/472870
Mo – Fr09:30 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr