Integrated Market and Credit Portfolio Models
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ISBN/EAN:
9783834996893
Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Peter Grundke shows how various risk exposures can be aggregated to a comprehensive risk position. Furthermore, computational problems of determining a loss distribution that comprises various risk types are analyzed.
PD Dr. Peter Grundke habilitierte am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.
Er leitet zur Zeit das Fachgebiet Finance an der Universität Osnabrück.
PD Dr. Peter Grundke habilitierte am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.
Er leitet zur Zeit das Fachgebiet Finance an der Universität Osnabrück.
| Autor: | Peter Grundke |
|---|---|
| EAN: | 9783834996893 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 15.08.2008 |
| Untertitel: | Risk Measurement and Computational Aspects |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Fourier Transformation Market Risk Portfolio Portfolio Modell Risikostreuung Value at Risk |
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