Optionsbewertung in Theorie und Praxis
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ISBN/EAN:
9783834965349
Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk überprüft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben.
Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.
Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.
| Autor: | Andreas Merk |
|---|---|
| EAN: | 9783834965349 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.03.2011 |
| Untertitel: | Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | DAX Geometrische Brownsche Bewegung Implizite Volatilität Martingal Put-Call-Parität |
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